當年今日
關於我們

【油價崩盤】證監會:兩家期貨經紀行嚴重違規 未能追回孖展保證金

蘋果日報 2020/04/24 00:00

證監會

原油期貨市場出現前所未見的波動,證監會發現有兩家商品期貨經紀行嚴重地違反了《證券及期貨(財政資源)規則》下的速動資金規定,在海外原油期貨市場波動時,其在追繳保證金時未能收回大額的保證金。儘管違規事項已解決,但卻說明在極端情況下經紀行務必採取更審慎的風險管理措施,才能保障商號的營運及確保遵循監管規定。
證監會敦促商品期貨經紀行採取不同措施,控制對客戶的風險承擔,包括及時監察並處理個別客戶的集中風險;審慎地設定客戶的交易限額及持倉限額,以確保有關限額與客戶的財政實力和交收往績,以及商號的財政資源相稱;審慎地為客戶訂立保證金規定;僅在收取充足的保證金後才為客戶開立新持倉;及迅速向客戶收取未清償的追繳保證金。
證監會表示,商品期貨經紀行應定期並且在市場大幅波動時進行壓力測試和計算速動資金;必要時,商號應事先安排向集團公司或股東獲取應急資金及資本支持,以確保能夠應付緊急情況。
鑑於近期原油期貨價格出現極端波動,商品期貨經紀行必須重新評估其客戶的財政能力是否足以承擔因買賣相關產品而可能招致的損失,並且不應為沒有能力承擔潛在損失的客戶開立新持倉。