港交所（388）去年9月5日因期指交易系統突然死機，衍生產品市場被迫停市。港交所今日發佈事故的公開報告，披露起因是衍生產品市場中，由供應商提供的系統出現獨立的軟件問題，最終導致系統中斷連線。

港交所表示，與董事會高度重視有關事故，特別成立小組委員會監督有關調查工作以及審視優化計劃及其具體實施，並就此外聘顧問。事故的根本起因涉及雙邊報價組合盤（MO37 組合盤）的特定買賣盤生成處理邏輯。MO37 組合盤允許對不同到期月份的期貨合約組合進行雙邊報價，即同一訊息中同時包含 買入及沽出指示。

有問題的軟件邏輯造成部份經由MO37組合盤生成的買賣盤被輸入買賣盤紀錄兩次，導致其中一個對盤引擎無法回應。由於對盤引擎停止回應，買賣盤相繼進入輪候狀態，最後導致連接閘道無法連線。結果，令當日多名交易所參與者於連接 HKATS 電子交易系統時遇到連線問題。

港交所於當日採用了臨時解決方案，停止MO37組合盤有問題的買賣盤生成功能，並於翌日（6日）成功恢復交易。

雖然其後對造成MO37組合盤的買賣盤生成邏輯出錯的軟件配置了永久性修復程序，但港交所決定繼續停止MO37組合盤的買賣盤生成功能，避免潛在風險。

而且，港交所對所有買賣盤訊息類型，包括單邊買賣盤輸入（MO31）、雙邊報價（MO37）及 批量報價交易（MO96）的買賣盤生成功能進行了全面的風險效益評估，決定保留 MO31 的買賣盤生成功能。

港交所表示已全面檢討箇中原由，並向證監會提交了事故報告。證監會向港交所發出評估報告，當中提供了詳細的建議。而外聘獨立顧問亦就有關事故進行了檢討，包括與管理層及僱員進行現場面談，以及檢視相關文件及程序檢討。而且，該所配置了系統狀況檢查監控功能，以確定 HKATS 電子交易系統的狀況穩定。

獨立顧問認為事故的底因分析恰當，而當時所用的臨時應變方法亦對市場影響甚微。港交所更新所事故管理框架，並推出投票機制，萬一出現重大市場事故時，可即時收集受影響市場的主要交易所參與者的意見，再以有系統和可查核的方式加以整理，評估對市場的影響。另外，港交所推出的中央事故紀錄，進一步詳盡而精確記錄事故處理程序，令相關科部的做法更公開透明。

港交所向交易所參與者提供了一個新增功能，讓他們萬一要面對交易系統斷線時，按自身風險偏好，自行設定其取消買賣盤的參數。因此，交易所參與者便可在網絡或軟件問題造成斷線時靈活管理未完成的買賣盤，將緊急情況的影響減至最低。今年5月，港交所舉辦了市場操作實習環節，模擬對盤引擎故障的情況，令交易所參與者熟知萬一遇上個別對盤引擎失靈時的操作安排。

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