呂志和與「賊仔帽」結下不解緣，全因政府部門的強勁冷氣。呂志和憶述指，「早期我喺政府好多職務……有時返到去（開會），你唔知坐邊個位，上高有冷氣，我個頭頂又光，俾佢吹，返到去成日都感冒」。
雖然呂志和亦曾試過戴假髮「擋風」，但他又怕熱多汗，假髮始終不便。
最後呂志和的新抱買了一頂「賊仔帽」給他，從此就開始「與帽為伴」，「我戴下，都幾好喎，後尾開始戴，戴咗感冒少咗」。
日日均會戴着招牌「賊仔帽」的呂志和，亦會不時度身訂造新帽，以換換新形象。現時其藏帽量已多到自己亦數不清，反而其助手更為「心水清」，即時舉起兩隻手指，示意有多達200頂。呂志和急急笑着澄清說，「唔好聽佢講呀！係有好多朋友呀，同啲仔女見到啱咪買番嚟，個啲攞嚟花巧嘅點戴吖」！