以倫敦為大本營、至今仍未受贖回考驗的對冲基金HarmonyAssetManagement的行政總裁托夸特稱,關注對冲基金業界於9月會面臨大量贖回要求。追蹤對冲基金表現的巴克萊對冲基金指數於8月下跌1.53%,其間美股標普500指數升了1.29%。
這些損手的對冲基金包括管理600億美元資金的TudorBVIGlobal,上月蒸發資產5.5%;而Caxton的旗艦基金損失4.8%。
另外,追蹤80隻貨幣基金表現的帕克外滙指數顯示,貨幣對冲基金的絕對回報於7月下跌了0.58%;即使扣除了基金費用和利息等因素,亦滑落了0.39%。負責編篡該指數的帕克環球策略指出,很多基金皆因滙市波動率擴大而被殺個措手不及,而波幅率前所未見地急升,原因是套息交易拆倉,令日圓大翻身,兌美元該月升幅便多達2.4%。